[XAVI]’s WeBSPaCe

Qui potete trovare una serie di appunti senza pretese sul calcolo del VaR di un portafoglio di opzioni con il commento ad alcuni semplici script in scilab che trattano l’approccio model building e il metodo di monte carlo.
Gli appunti sono pubblicati sotto la licenza del resto del sito, quindi se li utilizzate per qualche vostro lavoro, vi prego di citarmi!